Статистичний будівельний блок економетричного моделювання часових рядів це випадковий процес. З евристичної точки зору стохастичний процес — це спільний розподіл ймовірностей для набору випадкових величин.
Стохастичний процес це означає є система, для якої існують спостереження в певний час, і що результат, тобто спостережуване значення в кожен момент часу, є випадковою змінною. Це, по суті, все, про що ми говоримо.
Стохастичний процес визначається як набір випадкових величин X={Xt:t∈T}, визначених у загальному ймовірнісному просторі, які приймають значення у загальному наборі S (простір станів), і індексуються набором T, часто або N або [0, ∞) і розглядається як час (відповідно дискретний або безперервний) (Oliver, 2009).
Стохастик, у контексті машинного навчання, відноситься до введення випадковості або ймовірності в алгоритми та моделі. Це дозволяє включити невизначеність, дозволяючи алгоритмам ефективно обробляти зашумлені або неповні дані.
Теорія стохастичного керування має справу з динамічними системами, що описуються різницевими або диференціальними рівняннями та підлягають збуренням, які характеризуються як стохастичні процеси. Теорія спрямована на вирішення проблем аналізу та синтезу. · Аналіз – які статистичні властивості системних змінних?
Він має чотири основні види – нестаціонарні випадкові процеси, стаціонарні випадкові процеси, дискретні випадкові процеси та безперервні випадкові процеси.