Коефіцієнт покриття ліквідністю має бути не менше 100% або 1:1. Якби він був нижчим, це означало б, що банк не відповідає мінімальним стандартам ліквідності, і це могло б створити потенційну проблему безпеки та надійності.13 березня 2024 р.
Однак у період фінансового стресу банки можуть використовувати свій запас HQLA, таким чином опускаючись нижче 100%, оскільки за таких обставин LCR підтримується на рівні 100%. може мати невиправдані негативні наслідки для банку та інших учасників ринку.
Вони зобов'язані підтримувати a 100% LCR, а також інші, більш суворі нормативні вимоги.
LCR — це відсоток, отриманий у результаті ділення запасів високоякісних активів банку на очікуваний загальний чистий відтік грошових коштів за 30-денний стресовий сценарій. Мінімальний коефіцієнт покриття ліквідності, необхідний для становить 100%.
загалом, 2:1 розглядається як ідеальне співвідношення, але воно залежить від галузі до галузі. A. Поточні активи = Запаси, боржники, готівка та банк, дебіторська заборгованість, позики та аванси та інші поточні активи. Б.
Мінімальний коефіцієнт покриття ліквідності, необхідний для міжнародних банків, становить 100%. Іншими словами, запас високоякісних активів має бути принаймні таким же великим, як очікуваний загальний чистий відтік грошових коштів протягом 30-денного стресового періоду.