Індекс волатильності VDAX-NEW®, який розроблено
і Goldman Sachs, відстежує ступінь коливання, очікуваний
– тобто
– для індексу DAX.
Індекс VDAX-NEW виражає маржу варіації – неявну волатильність – DAX, очікувану на ринку деривативів. VDAX вказує у відсоткових пунктах волатильність, яка очікується протягом наступних 30 днів для DAX. Базою для розрахунку цього індексу є опціонні контракти DAX.
Індекс волатильності Deutsche Börse VDAX® NEW вимірює волатильність німецького фондового ринку на основі опціонів DAX®, що торгуються на біржі деривативів Eurex®.Deutsche Börse надає стандартизований доступ до очікуваного діапазону коливань DAX® на наступні 30 днів із Індекс волатильності VDAX-NEW®.
Індія VIX індекс волатильності, який вимірює очікувану волатильність індійського фондового ринку протягом наступних 30 днів.
Передбачена волатильність DAX (IV) є 17.0, що знаходиться в 45% процентильного рангу.
Індекс волатильності VDAX-NEW®, розроблений Deutsche Börse і Goldman Sachs, відстежує ступінь коливань, які очікує ринок деривативів – тобто непряму волатильність – для індексу DAX.