Стандартне відхилення σ є коренем дисперсії. Це також вказує на відхилення результатів від очікуваного значення, але іншого порядку величини. Те ж саме стосується і тут: якщо стандартне відхилення велике, значення мають тенденцію до широкого розкиду навколо очікуваного значення.
Тоді як очікуване значення є параметром положення, стандартне відхилення (σ) є параметром дисперсії. Це вказує на те, наскільки фактичні характеристики випадкової величини розповсюджуються навколо очікуваного значення, тобто наскільки вони відхиляються від нього.
Коефіцієнт варіації є нормалізацією дисперсії: Чи є стандартне відхилення більшим за середнє або очікуване значення, коефіцієнт варіації більше 1.
Розрахунок Стандартне відхилення:
- Визначте одиницю Очікуване значення μ.
- Відніміть це Очікуване значення кожного значення xi, яке може приймати випадкова змінна.
- Зведіть кожен результат у квадрат.
- Помножте результати на відповідну ймовірність.
- Складіть усі отримані таким чином продукти.
Стандартне відхилення дорівнює одиниці Міра розкиду значень характеристики навколо її середнього значення (середнє арифметичне). Простіше кажучи, стандартне відхилення – це середня відстань усіх виміряних проявів характеристики від середнього.
Його називають µ або E(X). Очікувана вартість вказує середнє значення випадкової величини X, яке можна очікувати, якщо випадковий експеримент часто повторюється протягом тривалого періоду часу.